Wie To Backtest Ihr Trading System

Backtesting: Interpretation der Vergangenheit Backtesting ist ein wesentlicher Bestandteil der effektiven Entwicklung von Handelssystemen. Es wird erreicht, indem mit historischen Daten, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, durch Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert wurden, rekonstruiert wird. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und optimieren, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie auf die realen Märkte angewendet werden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die gut in der Vergangenheit funktionierte, wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren wird und umgekehrt jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht funktionieren wird. In diesem Artikel wird untersucht, welche Anwendungen für Backtests verwendet werden, welche Art von Daten erhalten werden und wie sie verwendet werden können. Die Daten und die Tools Backtesting können viel wertvolles statistisches Feedback über ein gegebenes System bereitstellen. Einige allgemeine Backtesting-Statistiken umfassen: Nettogewinn oder - verlust - Nettogewinn oder - verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universe - Aktien, die im Backtest enthalten waren. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Durchschnittswerte - Prozentsatz durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bars gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Ratios - Gewinn-Verlust-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risiko-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite in Abhängigkeit vom Risiko. Typischerweise wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen umfassen alles von der Zeit bis zur Provision. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting-Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsbestimmung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in den Zeitrahmen, in dem eine bestimmte Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie nur von 1999-2000 zurückgetestet wurde, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, Backtest über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Als allgemeine Regel, wenn eine Strategie auf eine bestimmte Gattung der Bestände ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke beibehalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged Accounts, die Margin Calls unterliegen, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt sinkt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu senken und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Bars ist auch sehr wichtig zu beobachten, wenn die Entwicklung eines Handelssystems. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den abschließenden Berechnungen einschließt, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Allerdings ist es im Allgemeinen sinnvoll, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten Bestand zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverlust-Statistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Money Management mit dem Kelly-Kriterium.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die jährliche Rendite ist wichtig, da sie als Instrument zur Benchmarking einer Systemrendite gegenüber anderen Anlageorten genutzt wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtjahresrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch Betrachtung der risikoadjustierten Rendite erfolgen, die verschiedene Risikofaktoren berücksichtigt. Bevor ein Handelssystem angenommen wird, muss es alle anderen Anlageorte bei gleichem oder geringerem Risiko übertreffen. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Rutschannahmen, Positionsgrößenregeln, gleiche Barausgangsregeln, (schleppende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Um die genauesten Backtesting-Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, diese Einstellungen zu optimieren, um den Broker nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu einer so genannten Über-Optimierung führen. Dies ist eine Bedingung, in der Leistungsergebnisse so stark auf die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist allgemein eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Bestände oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Beständen gelten und nicht in dem Maße optimiert werden, wie die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal sind Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papier-Handel ein System, das erfolgreich zurückgetestet wurde, bevor Sie leben, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Fazit Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn sie ordnungsgemäß erstellt und interpretiert wird, kann sie Tradern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Mängel zu finden und Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie auf die realen Märkte angewendet werden. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker (amibroker) - Budget Trading System Development. How zu korrekt BackTest, sammeln Daten und analysieren ein System Ich hoffe, jemand kann helfen, mich in die richtige Richtung führen. Und hoffe, dies hilft anderen auch. Nach dem Verlust von etwa 7000 in den letzten zwei Jahren, ich Forschung und fand, muss ich: 1. Definieren Sie ein Handelssystem (e) für mich. Ich mag Widerstand und Unterstützung Breakout Trading. 2. Richtig manuell Backtest von 100 Trades für jede Strategie-Idee. 3. sammeln Sie die richtigen Daten in Kalkulationstabelle. Ich begrüße alle Tabellenkalkulationen bitte verwenden. 4. Wenn das Backtesting ein gewinnbringendes System aus 100 Trades ergibt, manuell den Test mit Papier für 100 Trades fortsetzen. Else gehen zurück zu Schritt 1 5. Wenn und nur wenn das System rentabel ist Programm das System (s), wenn rentabel und automatisiert Backtest für 10 Jahre historische Daten über eine Plattform. Wenn rentabel, fahren Sie fort, gehen Sie zurück zu Schritt 1. Ich habe 3 Breakout-Strategien, die ich testen möchten. Mein größtes Problem ist, ich weiß nicht, wie man Daten sammelt, um den optimalen Stopverlust zu ermitteln (ich verliere nicht mehr als 150 pro Handel), Eintrag und Ziel (ich bevorzuge R: R 1 bis 3). Ist dies genug Daten für die Datenanalyse Datenerhebung in Tabellenkalkulation in Spalten zu sammeln: 1. Zeit des Handels 2. Preis 3. Lang oder Kurz 4. Vertragsgröße 5. Gewinnen 6. Verlust 7. MAE 8. MFE 9. Gewinn gemacht, wenn Nicht Break-even nach oben 150. Keine Breakeven-Tests. 10. Max-Stop-Verlust, der einen Verlust für Fälschungen verhindern könnte. 11. Profitieren Sie, wenn Sie von vorherigem lowhigh schleppen, um ein höheres R: R zu erhalten. Vielen Dank. Wirklich schätzen die Hilfe. Mitglied seit November 2011 Status: neugierig wie eine Katze 44 Beiträge chanced auf Ihren Thread, wie ich tat eine Suche, wie programmgesteuert ausgeführt Backtesting auf mt4. Ich lerne mich selbst, bin aber momentan am Ausbruch. 1) REDUCE Ihre Handelsgröße auf ein Minimum. Spielen in Cent oder ein paar Dollar, bis Sie profitabel. Warum verlieren 7k, wenn u kann nur 70bucks versuchen, die gleichen Trades 2) Tipp für die Bestimmung der SL ist es, Ihre Linien zu ziehen. Trendlinien, äußerinner, diagonalhorizontal. Trade-Ausbrüche bouncing aus diesen Ebenen, legen Sie SLs gerade unter ihnen. Wenn Sie cant plot diese, beginnen mit ATR als Stop-Loss oder verwenden Sie etwas wie tägliche Pivots. Wenn Handel Ausbruch Wiederholungen, ich in der Regel engen Haltestellen knapp unterhalb der Breakout-Punkt gesetzt. Oft finde ich. Beginnend mit der Identifizierung meiner tgt Preis. Dann arbeitet rückwärts, um meinen SL zu bestimmen und schließlich zu einem angemessenen R: R zu kommen, ist besserer Ausgangspunkt, als, meinen SL zuerst zu finden. Wenn mein tgt macht meine R: R crappy, kein Handel 3) Wenn Sie handeln auf einer diskretionären Basis durch Ausbrüche von Trendlinien, esp diagonale diejenigen, werden Sie wissen, dass es Mission unmöglich ist, diese (Backtest) zu programmieren. Legen Sie Ihre Gambles in Echtzeit. Finden Sie einen geeigneten nicht-kommerziellen Mentor zu folgen (zB tradeciety). Gibt es sehr wenig, um in der Strategie A-Z zurückzuschalten. Ich erlebte dies in meinen ersten Jahren. Am Ende wird u alle Indikatoren r nacheilen. Nur gerade Preis ist genug, wenn u verstehen, was ein Indikator tut. Alles, was zählt, ist der Makro-Trend, schaukeln Highslows, gemessenen Bewegungen, wo r u bezogen auf tägliche Pivots wöchentlich monatlich offen Joined Dec 2010 Status: Mitglied 241 Beiträge Backtesting, um eine konsistente Einrichtung, die funktioniert, ist oft ein Mythos zu finden. Ihr fehlt zu viel Informationen nur auf der Karte. Wie gibt es ein KEY News-Event alle warten, eine Abstimmung, eine zentrale Banker-Rede. Sind wir in Gefahr aus und Bestände sind puking Sehr schwer zu sagen, was war Gong auf 45 Tagen. Der beste Weg zum Backtest ist um Schlüsselzeiten des Tages. London öffnen, usa öffnen, London schließen. Aber immer noch schwierig, ohne alle Informationen, die ich oben erwähnt. Ein Teil des Seins ein Händler ist zu erkennen, was der ganze Markt tut, nicht nur das Paar Ihr Trading. Wenn Euro an alles gewinnt EG EU EA ECAD ECHF Alles sehr stark. Im weniger likly, zum einer kurzen Einrichtung auf Eu-Diagramm an diesem Tag zu nehmen. Backtesting Ihr nur fehlt zu viel Informationen über Rest des Marktes. Das einzige System, das funktioniert, ist eine von und für sich selbst entworfen. Backtesting, um eine konsistente Einrichtung, die funktioniert, ist oft ein Mythos zu finden. Ihr fehlt zu viel Informationen nur auf der Karte. Wie gibt es ein KEY News-Event alle warten, eine Abstimmung, eine zentrale Banker-Rede. Sind wir in Gefahr aus und Bestände sind puking Sehr schwer zu sagen, was war Gong auf 45 Tagen. Der beste Weg zum Backtest ist um Schlüsselzeiten des Tages. London öffnen, usa öffnen, London schließen. Aber immer noch schwierig, ohne alle Informationen, die ich oben erwähnt. Ein Teil des Seins ein Händler ist zu erkennen, was der ganze Markt tut, nicht nur das Paar Ihr Trading. Von der gleichen Überzeugung und als one-amp-one 2, Figur-it-out-nur-on-a-must-know-Basis-Programmierer kam ich zu dem Schluss, dass es einfach zu viele diskretionäre Handelsvariablen zu berücksichtigen und neben der Zeit MT4 Backtesting zu einfach für zuverlässige Ergebnisse. Jedoch zu jedem seine eigenen, die sehr gut finden können Verdienst in Backtesting. Mitglied seit: Dec 2015 Status: Mitglied 309 Beiträge Zurück Testen und Sammeln von Daten geht es darum, die quotrightquot Fragen zu stellen. Diese Fragen müssen von Ihnen kommen und wie Sie Ihren Handel wahrnehmen oder sein werden. Es gibt viele Fragen und sie sind nur durch Ihre Phantasie begrenzt. Ich begrüße Ihre Bemühungen, Daten über Ihren Handel zu sammeln und zu analysieren, da ich glaube, es ist der einzige Weg, um konsequent erfolgreich auf lange Sicht zu werden. Sie müssen auch bedenken, dass Ihre Datenerhebung nie aufhören wird. Sie haben immer neue Fragen zu Ihrem Handel, die Ihre aktuellen Daten nicht beantworten, und so werden Sie wahrscheinlich beginnen neue Sammlung Verfahren, um die neuen Fragen zu beantworten. Und auf sie geht, bis Sie ein bazzillionaire sind. Der erste Schritt wäre: Lernen Sie, eine Tabellenkalkulation nach besten Kräften zu verwenden. Das Verfolgen von Daten manuell wird mühsam und langsam. Lernen Sie, all jene nerdy Befehle und formelhaften Ausdrücke zu verwenden. Sie werden sich auf lange Sicht auszahlen. Nicht nur, dass, wenn es eine Weile dauert, um Ihren Schritt im Handel zu finden, können Sie Vertrag aus Ihrem Excel-Dienste, um die mehr faul und machen gutes Geld. In meinem Anfang beschloss ich, den Prozess namens quotscientificquot Prozess verwenden, weil ich fühlte, es funktionierte am besten. Dieser Vorgang ist wie folgt: Machen Sie eine Beobachtung - das kann so komplex oder einfach wie Sie wählen. Ich schlage vor, es so einfach wie möglich. Fragen Sie nach den richtigen Fragen - einige Beispiele: Wie oft sieht diese Beobachtung aus? Welcher Zeitrahmen ist am deutlichsten? Welcher Prozentsatz der Zeit macht diese Beobachtung eine Gewinnchance? Wenn sie im Durchschnitt verliert, wie viel sie verliert, was unmittelbar vorher passiert Und nach dieser Beobachtung Ist es konsequent das gleiche etc. etc. halten denken Formulieren Sie eine Hypothesen - aus Ihren Beobachtungen und die Fragen, die Sie danach fragen, haben Sie jetzt die Grundlage für eine Hypothesen über Ihre Idee zu formulieren. WRITE IT DOWN Nehmen Sie ein kleines Buch und schreiben Sie Ihre Beobachtung und Fragen, und dann notieren Sie Ihre Hypothesen. Diese einfache Aktion hilft Zement das Konzept in Ihrem Kopf und Ihre Gründe für das Tun, was Sie tun, wie Sie es tun. Das wird später die Grundlage für Ihre disziplinierte Handelstätigkeit. Daten sammeln - JETZT haben Sie die Basis für das Sammeln von Daten, die sinnvoll und sinnvoll werden. Basierend auf den Fragen, die Sie sich fragen, wissen Sie jetzt, welche Daten zu sammeln beginnen. Zusätzlich zu jeder der oben genannten Fragen möchten Sie vielleicht auch Daten zu sammeln die Standard-Sachen alle hier fragt (aber wirklich nicht verstehen). Zeit im Handel Durchschnittliche Profitverlustrate des Signals blah, blah, blah. Sobald Sie eine ausreichend große Datenmenge gesammelt haben, haben Sie etwas zu analysieren und zu kauen. Wie groß sollte die Probe sein? Denken Sie daran, Sie sind auf einem riesigen 24 Markt, der Trillionen von Dollar jeden Tag tauscht. Die Standard-100-Tradesquot ist ein guter Ort, um natürlich zu starten, aber Sie werden bald feststellen, dass es unzureichend. Allerdings wird es Ihnen auf dem richtigen Weg begonnen. Wieder, früher oder später werden Sie feststellen, dass Sie mehr Fragen als Antworten auf Ihre Beobachtungen haben, so machen Sie Ihre Datenerhebung Anstrengungen erweiterbar, um Dinge, die Sie noch nicht gedacht haben. Denken Sie daran, dies ist der Beginn einer Reise, die kein Ende hat. So regeln und tun es von Anfang an. Dies alles von selbst sparen Sie Stunden der Zeit ab und stoppen, weil Sie didnt fühlen, wie es richtig oder fragte jemand anderes, es für Sie tun. Ich bin glücklich zu helfen, wenn ich kann Zurück Tests und das Sammeln von Daten ist alles über Fragen der quotrightquot Fragen. Diese Fragen müssen von Ihnen kommen und wie Sie Ihren Handel wahrnehmen oder sein werden. Es gibt viele Fragen und sie sind nur durch Ihre Phantasie begrenzt. Ich applaudiere stark Ihre Bemühung, Daten auf Ihrem Handel zu sammeln und zu analysieren, wie ich glaube, dass es die EINZIGE Weise ist, konsequent auf lange Sicht erfolgreich zu sein. Sie müssen auch bedenken, dass Ihre Datenerhebung nie aufhören wird. Sie haben immer neue Fragen zu Ihrem Handel, die Ihre aktuellen Daten nicht. Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich werde im Detail zu lesen und reagieren, wenn Fragen oder Kommentare. Ich bin gerade jetzt reagiert Ursache Ich arbeite viel in letzter Zeit. Chance auf Ihren Thread als ich tat eine Suche auf, wie programmgesteuert ausgeführt Backtesting auf mt4. Ich lerne mich selbst, bin aber momentan am Ausbruch. 1) REDUCE Ihre Handelsgröße auf ein Minimum. Spielen in Cent oder ein paar Dollar, bis Sie profitabel. Warum verlieren 7k, wenn u kann nur 70bucks versuchen, die gleichen Trades 2) Tipp für die Bestimmung der SL ist es, Ihre Linien zu ziehen. Trendlinien, äußerinner, diagonalhorizontal. Trade-Ausbrüche bouncing aus diesen Ebenen, legen Sie SLs gerade unter ihnen. Wenn Sie cant plot diese, beginnen mit ATR als Stop-Loss ODER Verwendung. Entschuldigen Sie für die späte Antwort, ich schätze wirklich Ihre Antwort und es half mir wirklich mit meiner Planung. Ich danke dir sehr. Chance auf Ihren Thread als ich tat eine Suche auf, wie programmgesteuert ausgeführt Backtesting auf mt4. Ich lerne mich selbst, bin aber momentan am Ausbruch. 1) REDUCE Ihre Handelsgröße auf ein Minimum. Spielen in Cent oder ein paar Dollar, bis Sie profitabel. Warum verlieren 7k, wenn u kann nur 70bucks versuchen, die gleichen Trades 2) Tipp für die Bestimmung der SL ist es, Ihre Linien zu ziehen. Trade-Ausbrüche bouncing aus diesen Ebenen, legen Sie SLs gerade unter ihnen. Wenn Sie cant plot diese, beginnen mit ATR als Stop-Loss oder verwenden Sie etwas wie tägliche Pivots. Wenn Handel Ausbruch. Ich wirklich danke Ihnen für die Zusendung mir diese Kommentare und Ratschläge. Aus diesem habe ich die folgenden in meinem diskretionären mechanischen Handel angepasst. 1. Reduzieren Sie die Kontraktgröße von 3 auf 1. Für den Handel, der klein bis etwas arbeitet, ist erreichbar und weniger stressig. Und es macht Sinn. 2. Identifizieren Sie meine Ziele, SL und RR vor dem Handel. 3. Dies ist eine große. Zeichnen Sie die Trendlinien, horizontale Linien, was auch immer Zeile, die mein Gewinnziel und SL vor dem Handel. Wieder, früher oder später werden Sie feststellen, dass Sie mehr Fragen als Antworten auf Ihre Beobachtungen haben, so machen Sie Ihre Datenerhebung Anstrengungen erweiterbar, um Dinge, die Sie noch nicht gedacht haben. Denken Sie daran, dies ist der Beginn einer Reise, die kein Ende hat. So regeln und tun es von Anfang an. Dies alles von selbst sparen Sie Stunden der Zeit ab und stoppen, weil Sie didnt fühlen, wie es richtig oder fragte jemand anderes, es für Sie tun. Ich bin glücklich zu helfen, wenn ich kann Vielen Dank. Dies ist die Bühne, die ich jetzt bin, zu lernen, was in meine Datenerfassung und Fragenmetrics gehören, um für das System zu beantworten, das ich handeln möchte. Das letzte, das ich tun möchte, ist, aufzuspüren und auf Handel 224 zum Beispiel zu verwirklichen, ich habe nicht die rechte Frage für mein System gefragt und muss wiederholen über wieder. Ich möchte lernen, wie man mein System statisch auswerten kann, also kann ich dies mit Vertrauen und ohne Zögern handeln. Dieses dauert irgendwann, aber es sollte Spaß sein, wenn ich weiß, was ich tue. DonPato, Vielen Dank. Dies ist die Bühne, die ich jetzt bin, zu lernen, was in meine Datenerfassung und Fragenmetrics gehören, um für das System zu beantworten, das ich handeln möchte. Das letzte, das ich tun möchte, ist, aufzuspüren und auf Handel 224 zum Beispiel zu verwirklichen, ich habe nicht die rechte Frage für mein System gefragt und muss wiederholen über wieder. Ich möchte lernen, wie man mein System statisch auswerten kann, also kann ich dies mit Vertrauen und ohne Zögern handeln. Dieses dauert irgendwann, aber es sollte Spaß sein, wenn ich weiß, was ich tue. Es gibt keine Zeit wie die Gegenwart. Wenn Sie bereits einige Ihrer Ergebnisse verfolgt haben. GREAT NEWS Sie haben einige Daten, die von Nutzen sein werden. Sie können anfangen, egal wo Sie derzeit sind und beginnen zu fragen, die quotrightquot Fragen. Wenn Ihre Fragen sind etwas im Einklang mit: "Wie kann ich wissen, dass mein Setup ist trustworthyquot Dann müssen Sie Ihre Einrichtung über mindestens 100 Trades, wo jedes Kriterium Ihres Setups erfüllt ist, dann stellen Sie diese Fragen: 1) Wie oft hat mein Setup eine Chance gegeben (egal wie klein), um zu profitieren? (2) Im Durchschnitt, welche Art von Profit kann ich erwarten (3) unter welchen Bedingungen funktioniert meine Einrichtung am besten? Mein Setup verliert, wie viel es im Durchschnitt verliert (5) unter welchen Bedingungen ist mein Setup eher zu verlieren Dann können Sie über die Verfolgung dieser Ergebnisse gehen. Müssen Sie klar definieren Sie die Einrichtung und halten, dass bis als Lineal, um Ihre Ergebnisse zu messen. Wenn Sie finden Ihr Setup gibt Ihnen eine Wahrscheinlichkeit von 50 oder größer Gewinn zu machen, dann schauen, wie viel Sie verlieren, wenn Sie verlieren. Wenn Ihre Verluste gering sind und Ihre Gewinne mindestens 2x größer sind als Ihre Verluste, haben Sie nun die Basis für ein solides System, das Sie nun mit der Zeit weiterleiten können. Ich würde vorwärts testen mehr als nur 100 Trades, aber das wird bis zu Ihnen. Denken Sie immer daran, dass Ihre Einrichtungskriterien IMMER erfüllt sein müssen. Wenn Sie ändern oder Quottweekquot etwas über diese Kriterien müssen Sie wieder mit einer neuen Studie beginnen. Selbst eine kleine Tweek kann alle Ihre vorherigen Daten ungültig machen. Wenn Sie nach 50 Trades zu finden, dass Ihre Kriterien ist nicht das, was Sie dachten, es könnte sein. Dann zurück zum Reißbrett für eine neue Beobachtung und mehr Tests. Es ist ein extrem langer, mühsamer und zeitweilig erschwerenden Prozess. Aber seine Weise besser als das Verlieren Ihres Geldes quotshooting von der hipquot. Strategy Backtesting Strategie Backtesting ist ein wesentliches Werkzeug, um zu sehen, wenn Ihre Strategie funktioniert oder nicht. Backtesting-Software simuliert Ihre Strategie auf historische Daten und bietet einen Backtesting-Bericht, mit dem Sie eine angemessene Trading-System-Analyse durchführen können. Die 64-Bit-Version ermöglicht es Ihnen, so viele Daten, wie Sie für die genaueste Backtesting benötigen. Technische Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf der entsprechenden Wiki-Seite. Genauigkeit ist der Schlüssel MultiCharts ist eine speziell für Strategieentwicklung und Backtesting entwickelte Lösung. Unsere Philosophie ist, dass Strategie Backtesting so realistisch sein sollte wie die moderne Technologie erlaubt. Multicharts 64-bit ermöglicht eine Vielzahl von Tick-by-Tick-Daten für ein präzises Backtesting. Realistisches Backtesting Auch wenn keine Näherung 100 perfekt sein kann, haben wir alles getan, um vergangene Marktbedingungen genau wiederherzustellen und die Ausführung des Strategiehandels durchzuführen. Typische Backtesting-Motoren haben viele Annahmen und Abkürzungen, die zu unrealistischen Tests und unzuverlässigen Ergebnissen führen. MultiCharts ist eine institutionelle Handelsplattform, die Annahmen minimiert und viele Faktoren berücksichtigt. Advanced Tech Strategy Backtesting benötigt oft eine Menge Daten und Software, die in der Lage ist, es zu verarbeiten. Multi-Threading wird verwendet, wenn Sie Strategy Optimization in MultiCharts verarbeiten. Es verbreitet mehrere Aufgaben in verschiedene Kerne, so dass sie viel schneller abzuschließen. 64-Bit-Version von MultiCharts können Sie sogar Jahre und Jahre Tick-Daten für detaillierte Preisbewegungen laden. Einfach zu lesen Sie können ändern, wie Ihre Signale auf Ihrem Chartin nur mit wenigen Mausklicks erscheinen. Exit-Aufträge können durch eine sichtbare Linie zu allen damit zusammenhängenden Einträgen verbunden werden, wobei die Zeile grün ist, wenn der Handel rentabel ist, rot, wenn nicht. Wenn Sie diese Farben nicht mögen oder irgendein anderer visueller Aspekt, können Sie ihn leicht ändern. Wählen Sie Ihre Währung für Backtesting Basiswährung ermöglicht die Berechnung von Gewinn und Verlust während der Strategie Backtesting mit einer bestimmten Währung für Forex-Paare oder Nicht-US-Symbole. Wenn Sie Ihre Strategie auf ein Symbol zurücksetzen, das in einer anderen Währung als Ihrem Broker-Konto basiert, können Sie eine Währungsumrechnung anwenden. Um die Ergebnisse so nahe wie möglich zu machen, verwenden wir die tatsächlichen Wechselkurse für jeden Tag. Alle Währungsumrechnung erfolgt hinter den Kulissen, um Ihren Handel so einfach wie möglich zu machen. Wir verwenden unsere Server, um Daten im Hintergrund anzufordern und notwendige Berechnungen durchzuführen. Alle wesentlichen Faktoren, die in unserer Backtesting-Software enthalten sind, berücksichtigen folgende wesentliche Faktoren: Liquidität, Tick-by-Tick-Preisänderungen, Preisaufschläge, Provision, Rutsch, Anfangskapital, Zinssatz und Handelsgröße. Berücksichtigung der Liquidität Wenn der MultiCharts-Motor eine Strategie hinterhält, erkennt er, dass nicht alle Limitaufträge aufgrund des Mangels an Liquidität gefüllt werden. Aus diesem Grund haben Sie die Wahl, Aufträge zu füllen, wenn ein Kursziel getroffen wird, oder wenn es von einer bestimmten Anzahl von Punkten (Pips) überschritten wird. Mehr Infos finden Sie auf unserer Wiki-Seite. Ask, Bid und Trade Preise Backtesting berücksichtigt, dass echte Kauf geschieht auf fragen Preise, realen Verkauf zu Bid-Preisen. Das macht unsere Backtestsimulation so realistisch wie möglich. Präzise Strategie Backtesting kann dem Benutzer eine realistischere Emulation verleihen. Um Backtest-Hochfrequenz-Strategien wie statistische Arbitrage, kann der Benutzer berücksichtigen müssen, die historischen Bidask-Daten zusätzlich zu den historischen Handelsdaten. Tick-by-Tick-Simulation Die Leisten-Vergrößerung ist für die Erhöhung der Präzision beim Backtesting unerlässlich. MultiCharts können größere Balken aus kleineren Bauteilen als Sekunden - und Minutenbalken aus Zecken, Stunden - und Tagesbalken außerhalb von Minuten aufbauen. Sie können exakte Preisbewegungen innerhalb jeder Leiste mithilfe der Balken-Lupe erstellen. Beispielsweise kann Bar Magnifier unsichtbar Minuten laden, die die Stunde bilden, und die Strategie wird auf einer Minute-für-Minute-Basis zurückgespielt. Weitere technische Details finden Sie hier. Strategien für die sofortige Praxis MultiCharts Backtesting-Engine emuliert sogar Markt-, Stop-, Limit-, Stop-Limit und One-Cancels-other (OCO) Bestellungen. Profit-Ziel-, Stop-Loss - und Loop-Stops sind ebenfalls Standard-Backtesting-Funktionen. Darüber hinaus verfügt MultiCharts über mehr als 80 EasyLanguage-Strategien, so dass Sie Backtesting üben können.